Upravljanje finančnih institucij

Bodočnosti nikdar ne bomo mogli točno napovedati. Toda lahko predvidimo in se pripravimo na različne scenarije v naši bižnji in nekoliko bolj oddaljeni ekonomski prihodnosti. Družba Brant IT je ponosni zastopnik finske družbe Detech iz Finske . Programski paket Detech Optimizer je posebna specializirana programska oprema, ki temelji na predvidevanju različnih scenarijev in je dinamično orodje, ki nam pomaga pri sprejemanju poslovnih odločitev. Detech Optimizer je idealno orodje pri reševanju zapletenih problemov na področju upravljanja premoženja in finančnih obveznosti (Asset and Liability Management) in upravljanja skladov v različnih finančnih institucijah kot so:

• Banke
• Zavarovalnice
• Vzajemni skladi
• Finančne skupine
• Podjetja za upravljanje premoženja

Za razliko od ostalih programov, Detech Optimizer temelji na stohastičnem pristopu k finančnem načrtovanju. Stohastični (slučajni) procesi so procesi, ki se spreminjajo s časom ali krajem v skladu z zakoni verjetnosti. Veliko procesov v resničnem svetu kaže značilnosti stohastičnih procesov, tudi v finančnem svetu. Detech Optimizer upošteva takšne spremembe ter negotovosti in s tem sproti prilagaja začetna izhodišča, tako da v vsakem scenariju dobimo optimalne rezultate. Takšen pristop je trenutno najnaprednejši v svetu reševanja širših problemov upravljanja financ v realnem okolju. Simultano pokriva vse pomembne vidike upravljanja naložb in obveznosti ter upravljanja s premoženjem. Zagotavlja povezavo med strateškim sprejemanjem odločitev in kratkoročnim upravljanjem s tveganji.

Pristop k upravljanju negotovosti

Prihodnosti se ne da napovedati točno, toda določene scenarije v ekonomskem razvoju se da vsekakor da predvideti. Detech Optimizer analazira makro-ekonomske scenarije in gibanja finančnih trgov ter nam poda najboljšo strategijo glede dobičkonosnosti, plačilnih zmožnosti, likvidnosti, tveganj, rasti, tržnih deležev in ostalih kapitalskih ciljev. Detech Optimizer zagotavlja obširen in enoten pristop k vsem pomembnim področjem upravljanja naložb in obveznosti, kjer so se istočasno obravnavajo vsi procesi in se optimizirajo vsi problemi področja.

Dinamično odločanje

Ne šteje samo vrednost portfelja, pač pa to kar se lahko z njim naredi kasneje. Vsakič, ko dobimo nove podatke o razvoju ekonomskega položaja, lahko prilagodimo izhodišča. Odločitve, ki jih izračuna Detech Optimizer za trenutno časovno obdobje so resnično optimalne saj program upošteva tudi najboljše prilagoditve ki so na voljo za prihodnost, upošteva pa tudi spremembe možne spremembe ciljev upravljanja.

Koraki pri uporabi programske opreme

Proces načrtovanja je sestavljen iz kreiranja scenarijev, izbire finančnih instrumentov, postavljanja ciljev in prioritet, reševanja problemov, analize rezultatov in morebitne spremembe cilja z rešitvijo problema preko alternativnih poti.

Scenariji

Negotovosti prihodnosti so opisane s secenariji. Oblike scenarijev so različne. Lahko delamo s širokim drevesom možnih scenarijev ali pa se odločimo za dokaj ozek nabor. Drevo je lahko asimetrično, tako da odslikava posebne okoliščine. Skrajni scenariji so v analizi vključeni skupaj z ostalimi scenariji. Uporabnik lahko izbira katerokoli vozlišče, toda sredina drevesa (običajno za obdobje 3-5 let) je najbolj tipčna. Seveda je izbira krajšega ali daljšega časovnega obdobja odvisna od samih želja načrtovalcev.

Katere podatke uporabljamo pri načrtovanju?

• Lahko uporabljamo zgodovinske podatke, naprimer pričakovane vrednosti, variance, kovariance ali finančne donose, seveda pa je primernost teh podatkov odvisna od vrste scenarija, saj se povezave med podatki v ekstremnih scenariji lahko porazgubijo.
• Zgodovinske podatke lahko dopolima za lastnimi pričakovanju, predvsem pri pričavanih vrednostih in donosih.
• Lahko zgradimo scenarije, ki temeljijo na trenutnih makroekonomskih razmerah in dogodkih na finančnih trgih. Na primer, če se splošno stanje v gospodarstvu bliža koncu dolgega razcveta, bo seveda večina scenarijev kazala na padec, za katerega pa ne vemo, koliko časa bo trajal. Stanje se odraža v politiki centralne banke, obrestnih merah, delniških in deviznih tečajih ter ostalih parametrih gospodarskega okolja.

Načrtovanje Dopolnjevanje strategij Proces načrtovanja se ponavlja v ciklih, na primer vsak kvartal. Poleg rednih dopolnitev, se lahko proces spremeni tudi vsakič, ko dobimo nove informacije o položaju v gospodarstvu ali kadar pride do sprememb ciljev ali prioritet v vodenju podjetja. Premikanje načrtovalske perspektive Premična načrtovalska perspektiva je dobrodošla lastnost, kadar spremenimo strategijo načrtovanja ali kadar pride do nepričakovanih dogodkov. Vsakič se nato znova izračunajo dolgoročne strategije, ki nam zagotovijo, da so vplivi dogodkov v prihodnosti tudi del odločitev v sedanjosti.